多因子投资组合选择模型研究
发文期刊《多因子投资组合选择模型研究》历年引证文献趋势图
引证的期刊论文等列表
周隽,何鹏飞.基于基本面因子的FCM量化选股策略[J].时代金融,2019
康志林.带交易费用组合证券投资的minimax模型∗[J].工程数学学报,2014
张虎,沈寒蕾,刘晔诚.基于自注意力神经网络的多因子量化选股问题研究[J].数理统计与管理,2020
梁雪,付文豪,陆晨曦.有现金流追加的具有随机时域的均值-方差投资策略的研究[J].苏州科技学院学报(自然科学版),2016
苏靖宇,方宏彬.基于沪深300成份股的多因子量化选股策略研究[J].福建商学院学报,2018
李兴有.神经网络与多因子模型在量化投资领域的对比分析[J].市场论坛,2018
崔博涵.基于中国市场数据的多因子选股策略研究[D].,2020
刘晔诚.基于自注意力神经网络的多因子量化选股研究[D].,2019
王为嘉.基于机器学习的股票与股指期货对冲投资组合优化[D].,2023
邱达波.基于ESG投资理念的多因子选股与隐马尔科夫模型择时的量化策略研究[D].,2023
