利率惊喜对股指收益率的影响——基于投资者情绪的研究

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利率惊喜对股指收益率的影响——基于投资者情绪的研究

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【获取途径】超星期刊网
【作者】汪立平
【刊名】太原师范学院学报(自然科学版)
【作者单位】太原师范学院管理系
【年份】2014
【卷号】第3期
【页码】67-70
【ISSN】1672-2027
【关键词】利率惊喜股指收益率投资者情绪
【摘要】文章引入预期理论,将利率分解,更精确地衡量央行货币政策的作用.运用主成分分析构造综合的投资者情绪,并使用线性回归模型研究利率惊喜、投资者情绪对股指收益率的影响.通过研究发现,如果未对利率进行分解将得出与金融理论相悖的观点,利率惊喜对股指收益率影响显著;投资者情绪能加强政策变量对股指收益率的影响.总之,加入预期理论和投资者情绪能更好地研究和解释利率对股票市场的影响.
【文献类型】期刊

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熊熊^1,2,刘慕涵¹,陈舒宁¹.投资者情绪和市场利率对证券市场指数收益影响特点的动态刻画[J].运筹与管理,2018
刘晓秋.投资者情绪对货币政策非对称效应的影响[D].,2019
李欣欣.不同市态下投资者情绪与股市收益及其波动的互动关系研究[D].,2017
罗麒.货币政策传导效应的FAVAR模型实证研究[D].,2015

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