基于混合深度学习的多因素黄金期货价格预测

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【作者】曹振芳
【刊名】电脑编程技巧与维护
【作者单位】太原师范学院信息化建设与管理中心
【年份】2024
【卷号】第8期
【页码】118-121，125
【ISSN】1006-4052
【关键词】价格预测深度学习长短期记忆网络支持向量回归随机森林
【摘要】为提高黄金期货价格预测的准确性，提出了一种基于混合深度学习的多因素黄金期货价格预测模型。该模型结合了长短期记忆网络、支持向量回归和随机森林 3种机器学习算法的优势，能够有效捕捉黄金期货价格的非线性特征和时间序列依赖关系。实验结果表明，LSTM-SVR-RF模型在不同时间步长下均表现出优于单一深度学习模型的预测精度，在平均绝对百分比误差和均方根误差等评价指标上均取得了显著改进。该混合深度学习模型克服了单一模型的局限性，并结合了汇率、股市指数等影响因素，从而显著提高了预测精度，为政策制定者和投资者提...
【文献类型】期刊